Trading System Hedging

BREAKING DOWN Hedge. Hedging ist analog zu einer Versicherungspolice Wenn Sie ein Haus in einem Hochwasser-anfälligen Bereich besitzen, werden Sie wollen, um diesen Vermögenswert vor dem Risiko von Überschwemmungen zu schützen, um es zu hecken, mit anderen Worten, indem Sie Hochwasser-Versicherung Dort Ist ein Risiko-Belohnungs-Kompromiss inhärent bei der Absicherung, während es potenzielles Risiko reduziert, es auch Chips weg auf potenzielle Gewinne Setzen Sie einfach, Hedging isn t free Im Falle der Hochwasser-Versicherung, die monatlichen Zahlungen addieren, und wenn die Flut nie kommt , Der Versicherungsnehmer erhält keine Auszahlung Noch, die meisten Leute würden wählen, um diesen vorhersagbaren, umschriebenen Verlust zu nehmen, anstatt plötzlich das Dach über ihren Kopf zu verlieren. Eine perfekte Hecke ist eine, die alle Risiken in einer Position oder einem Portfolio eliminiert. Mit anderen Worten, die Hecke Ist 100 umgekehrt korreliert mit dem anfälligen Vermögenswert Dies ist mehr ein ideales als eine Realität auf dem Boden, und selbst die hypothetisch perfekte Hecke ist nicht ohne Kosten Basisrisiko bezieht sich auf das Risiko, dass ein Vermögenswert und eine Hecke sich nicht in entgegengesetzte Richtungen wie erwartet bewegen werden Basis bezieht sich auf die Diskrepanz. Hedging Durch DerivateDerivate sind Wertpapiere, die sich in Bezug auf ein oder mehrere zugrunde liegende Vermögenswerte, die sie enthalten Optionen Swaps Futures und Terminkontrakte Die zugrunde liegenden Vermögenswerte können Aktien, Anleihen Rohstoffe Währungen Indizes oder Zinssätze Derivate können wirksame Absicherungen sein Gegen ihre zugrunde liegenden Vermögenswerte, da die Beziehung zwischen den beiden mehr oder weniger klar definiert ist. Zum Beispiel, wenn Morty 100 Aktien von Stock plc STOCK bei 10 pro Aktie kauft, könnte er seine Investition abheben, indem er eine 5 amerikanische Put-Option mit einem Streichpreis von 8 auslaufend in einem Jahr Diese Option gibt Morty das Recht, 100 Aktien von STOCK für 8 zu jeder Zeit im nächsten Jahr zu verkaufen Wenn ein Jahr später STOCK bei 12 gehandelt wird, wird Morty nicht die Option ausüben und wird aus 5 er sein S unwahrscheinlich zu ärgern, aber seit seinem nicht realisierten Gewinn ist 200 195 einschließlich der Preis der Put Wenn STOCK ist mit 0 Handel, auf der anderen Seite wird Morty die Option ausüben und verkaufen seine Aktien für 8, für einen Verlust von 200 205 Ohne die Option stand er, um seine gesamte Investition zu verlieren. Die Wirksamkeit einer Derivat-Hedge wird in Form von Delta ausgedrückt, der manchmal als Hedge-Verhältnis bezeichnet wird. Delta ist der Betrag, den der Preis eines Derivats pro 1 00-Bewegung im Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes bewegt. Hedging durch Diversifikation. Mit Derivaten zur Absicherung einer Investition ermöglicht präzise Berechnungen des Risikos, erfordert aber ein Maß an Raffinesse und oft ein bisschen Kapital. Derivate sind nicht die einzige Möglichkeit, sich zu sichern, aber strategisch diversifizierendes Portfolio, um bestimmte Risiken zu reduzieren Auch als eine grobe Hecke angesehen werden Zum Beispiel könnte Rachel in eine Luxusgüterfirma mit steigenden Margen investieren. Sie könnte sich aber Sorgen machen, dass eine Rezession den Markt für einen auffälligen Konsum auslöschen könnte. Ein Weg, um das zu bekämpfen, wäre der Kauf von Tabakbeständen oder Versorgungsunternehmen, die dazu neigen, die Rezessionen gut zu bewältigen und kräftige Dividenden zu bezahlen. Diese Strategie hat ihre Kompromisse, wenn die Löhne hoch sind und die Arbeitsplätze reichlich vorhanden sind, könnte der Luxusgüterhersteller gedeihen, aber nur wenige Investoren würden von langweiligen Gegenzyklischen Aktien angezogen werden, die fallen könnten Da das Kapital zu spannenderen Orten fließt Es hat auch seine Risiken, dass es keine Garantie dafür gibt, dass der Luxusgutbestand und die Hecke sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Sie könnten sich sowohl aufgrund eines katastrophalen Ereignisses fallen lassen, wie es während der Finanzkrise oder aus verwandten Gründen Überschwemmungen geschehen ist In China treiben Tabakpreise auf, während ein Streik in Mexiko das gleiche zu Silber. Hedge Trading Systems für Forex. Updated 19. Oktober 2016.Eines, was Sie immer denken sollten, wie ein Forex-Trader ist Forex-Risikomanagement Verwalten Sie Ihr Risiko Kann viele Formen annehmen, aber eine Form ist, Hedging zu tun. Hedging ist im Wesentlichen reduzieren oder Nivellierung Ihres Risikos durch die Herstellung von Trades, die potenziell aufheben einander aus einem gewissen Grad Einige neuere Forex-Vorschriften haben die Fähigkeit zur direkten Absicherung mit US Forex Trader entfernt Es wurde verwendet Um es zu tun, lange und kurz auf das gleiche Paar in dem gleichen Konto zu gehen. Dies ist immer noch möglich mit Konten, die nicht in den USA basieren, aber in den USA ist es nicht mehr erlaubt. Jedoch gibt es einen Workaround von Sorten, die ist Nicht ganz so sauber, aber immer noch existiert als hedge. In Forex ist der ganze Handel in Paaren getan Es gibt zwei Währungen, die mit jedem Handel beteiligt sind Sagen wir, dass du lange auf EUR USD gehen wolltest, aber du warst kurzfristig über USD besorgt Stärke Du könntest auch lange auf das USD-CHF-Paar gehen. Das würde dir eine lange USD-Position geben, um Verluste in deiner EUR-USD-Position auszugleichen. Der Nachteil ist, dass du eine CHF-Exposition hast. Das ist ein nie endender Kreis, es gibt nicht wirklich So etwas wie eine perfekte Hecke Es wird immer eine Absicherung von Sorten Aber Sie senken Ihr USD-Risiko, indem Sie diese Trades. Die Hauptsache zu erinnern ist, dass Sie versetzen, zumindest eine Seite Ihres Handels Lassen Sie uns sagen Sie waren mehr besorgt über Ihre Euro-Exposition. In diesem Fall hätten Sie sich entschlossen, ein Paar wie EUR CHF zu gehen. Die Fähigkeit, diese Art von Hecken-Trades zu erstellen, ist, nach einem Paar zu suchen, das die Währung enthält, die Sie absichern möchten Gegen, aber hat es gepaart mit einer anderen Währung, die eine niedrigere Volatilität hat Zum Beispiel, Absicherung mit EUR USD und EUR JPY kann nicht eine sehr gute idea. The JPY ist bekannt, dass sehr flüchtig auf seine eigene Es wäre riskant zu sein Haben nackt Exposition in it. The ultimative Weg, um diese Hecken zu tun ist, um sie in riskante Zeiten und nehmen sie aus, wenn das Risiko senkt Zum Beispiel, während bestimmte Pressemitteilungen, wie Beschäftigung, Überraschungen können große Bewegungen produzieren Es wäre sinnvoll zu Setzen Sie Ihre Hecke auf, bevor die Freigabe und nehmen Sie es weg nach. Sie müssen sich erinnern, obwohl das, wenn Sie auf eine Hecke setzen Sie neutralisieren Ihren Gewinn und Verlust Ihre Gewinne werden so begrenzt wie Ihre Verluste Dies ist, was die US-Kongress dachte, sie waren Schutz gegen, wenn sie gegen direkte Hedging Gesetze. Wenn Sie planen, mit dieser Art von Strategie zu helfen, das Risiko zu verwalten, müssen Sie sich daran erinnern, dass viel Vergleich zwischen verschiedenen Paaren wird nicht immer brechen sogar auf Pip-Wert Es hängt immer von der Währungsumrechnung zwischen Ihre Währung und die Währungspaare in Frage, und auf welchem ​​Paar ist das Basispaar in den Paaren Sie re handeln Die Losgröße auf dem ersten Paar kann 10k sein, aber das zweite Paar kann etwas weg sein, wenn Sie die Hecke perfekt machen wollten, Es könnte eine Zahl wie 10.20000 sein, um perfekt zu sein. Hedging ist nicht eine perfekte Wissenschaft, nur eine, die gut funktioniert, um das Risiko etwas in bestimmten Situationen zu senken. Es sollte mit Bedacht verwendet werden, und es sollte nicht als ein volles Sicherheitsnetz Hedging betrachtet werden Ist ein großartiges Werkzeug, wenn es klug verwendet wird, vor allem, wenn mit anderen Risikomanagement-Techniken wie gute Stop-Platzierung kombiniert werden, und die Festlegung von Zielen, kann es helfen, minimieren Verluste bei Überraschungen. Did finden Sie diesen Artikel hilfreich Fühlen Sie sich frei, mich per E-Mail an mich zu übergeben oder folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um mit neuen Forex Trading Articles. MetaTrader 5 - Trading. MetaTrader 5 Features Hedging Position Accounting System. Die MetaTrader 5-Plattform wurde ursprünglich für den Handel innerhalb der Netting-Position Buchhaltung System Das Netze-System ermöglicht nur eine Position pro finanziellen Instrument bedeutet, dass alle weiteren Operationen an diesem Instrument nur zum Schließen, Umkehren oder Ändern des Volumens der bereits bestehenden Position führen Um die Möglichkeiten der Retail-Forex-Händler zu erweitern, haben wir die zweite Bilanzierungssystem-Hedging hinzugefügt. Jetzt ist es möglich, mehrere zu haben Positionen pro Symbol, einschliesslich entgegengesetzt gerichtete Dies ebnet den Weg zur Umsetzung von Handelsstrategien auf der Grundlage der sogenannten Sperrung, wenn der Preis gegen einen Händler geht, können sie eine Position in die entgegengesetzte Richtung öffnen. Da das neue System dem ähnlich ist Verwendet in MetaTrader 4, wird es den Händlern vertraut sein. Zur gleichen Zeit werden die Händler in der Lage sein, alle Vorteile der fünften Plattform-Version zu besetzen, die Aufträge mit mehreren Angeboten einschließlich Teilfills, Multicurrency und Multithread-Tester mit Unterstützung für MQL5 Cloud Network und Viel mehr. Jetzt können Sie ein Konto verwenden, um die Märkte zu handeln, die sich an das Netze-System halten und erlauben, nur eine Position pro Instrument zu haben, und verwenden Sie ein anderes Konto in der gleichen Plattform, um Forex zu handeln und Hedging anzuwenden. Dieser Artikel beschreibt das Netz und Hedging-Systeme im Detail, sowie beleuchtet die Änderungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der zweiten Buchhaltungssystem. Position Accounting hängt von einem Trading-Konto. Ein Position Accounting System ist auf Konto-Ebene gesetzt und angezeigt in der Terminal-Fenster-Header und der Journal. Um ein Demo-Konto mit Hedging zu öffnen, aktivieren Sie die entsprechende Option. Um ein echtes Konto mit Hedging zu öffnen, wenden Sie sich an Ihr Brokerting System. Mit diesem System können Sie nur eine gemeinsame Position für ein Symbol zur gleichen Zeit haben. Wenn es gibt Eine offene Position für ein Symbol, die einen Deal in derselben Richtung ausführt, erhöht das Volumen dieser Position. Wenn ein Deal in der entgegengesetzten Richtung ausgeführt wird, kann das Volumen der vorhandenen Position verringert werden, die Position kann geschlossen werden, wenn das Dealvolumen Ist gleich dem Positionsvolumen oder umgekehrt, wenn das Volumen des entgegengesetzten Dealters größer ist als die aktuelle Position. Es spielt keine Rolle, was das umgekehrte Geschäft verursacht hat eine ausgeführte Marktreihenfolge oder eine ausgelöste ausstehende Reihenfolge. Das folgende Beispiel zeigt die Ausführung von zwei EURUSD Buy-Angebote 0 5 Lose jeder. Execution von beiden Deals führte zu einer gemeinsamen Position von 1 lot. Hedging-System. Mit diesem System können Sie mehrere offene Positionen von ein und demselben Symbol, einschließlich entgegengesetzte Positionen. Wenn Sie eine offene haben Position für ein Symbol, und führen Sie einen neuen Deal oder eine ausstehende Bestellung auslöst, eine neue Position ist zusätzlich geöffnet Ihre aktuelle Position ändert sich nicht. Die unten Beispiel zeigt die Ausführung von zwei EURUSD Buy-Angebote 0 5 Lose jeder. Execution dieser Angebote führte dazu Eröffnung von zwei getrennten Positionen. Impact des Systems ausgewählt. Die Abhängigkeit von der Position Buchhaltung System können einige der Plattform-Funktionen haben unterschiedliche Verhalten. Stop Verlust und nehmen Profit Vererbungsregeln ändern. Um eine Position in der Netting-System zu schließen, sollten Sie eine Gegenüber dem Handelsverkehr für das gleiche Symbol und das gleiche Volumen Um eine Position im Hedging-System zu schließen, wählen Sie explizit den Befehl Close Position im Kontextmenü der Position aus. Eine Position kann im Hedging-System nicht umgekehrt werden. In diesem Fall ist die aktuelle Position Ist geschlossen und ein neues mit dem verbleibenden volumen ist geöffnet. Im hedging-system ist eine neue kondition für margin-kalkulation verfügbar Hedged margin. New handels-betriebstyp - Close By. Der neue handelsbetriebstyp wurde für die abgesicherten konten abgeschlossen, Position durch eine Gegenseite Diese Operation ermöglicht das Schließen von zwei entgegengesetzt gerichteten Positionen an einem einzigen Symbol Wenn die entgegengesetzten Positionen eine unterschiedliche Anzahl von Losen haben, bleibt nur eine Reihenfolge der beiden offen. Sein Volumen ist gleich der Differenz der Lose der geschlossenen Positionen, Während die Positionsrichtung und der offene Preis mit dem Volumen übereinstimmen, desto größer ist die geschlossene Position mit einem einzigen Verschluss der beiden Positionen, die Schließung durch eine entgegengesetzte Position ermöglicht es den Händlern, eine Ausbreitung zu speichern. Im Falle einer einzigen Schließung müssen die Händler zahlen Ein Spread zweimal beim Schließen einer Kaufposition zu einem niedrigeren Preis Bieten und Schließen einer Verkaufsposition bei einem höheren Ask. Wenn eine entgegengesetzte Position verwendet wird, wird ein offener Preis der zweiten Position verwendet, um die erste zu schließen, während ein offener Preis von Die erste Position wird verwendet, um die zweite zu schließen. Im letzteren Fall ist eine in der Nähe der Bestellung platziert Tickets von geschlossenen Positionen sind in seinem Kommentar angegeben Ein Paar von entgegengesetzten Positionen wird durch zwei aus durch abgeschlossene Summe abgeschlossen. Gesamter Gewinnverlust, der sich aus dem Schließen der Beide Positionen werden nur in einem deal. Margin Berechnung in der Hedging-System der Position Accounting. If der Hedging-Position Accounting System verwendet wird, wird die Marge mit den gleichen Formeln und Prinzipien wie oben beschrieben berechnet. Allerdings gibt es einige zusätzliche Features für mehrere Positionen des gleichen symbol. Positions Aufträge öffnen in die gleiche Richtung. Ihre Volumina werden zusammengefasst und der gewogene durchschnittliche offene Preis wird für sie berechnet Die resultierenden Werte werden für die Berechnung der Marge nach der Formel verwendet, die dem Symboltyp entspricht. Für ausstehende Aufträge if Die Margin-Ratio ist ungleich Null, Margin wird separat berechnet. Eindeutig gerichtete offene Positionen desselben Symbols werden als abgesichert oder abgedeckt betrachtet. Zwei Margin-Berechnungsmethoden sind für solche Positionen möglich. Die Berechnungsmethode wird durch den Broker bestimmt. Verwendet das größere Bein Wenn die Berechnung mit größeren Bein ist nicht in der Hedged Margin Bereich der Vertragsspezifikation angegeben. Die Berechnung besteht aus mehreren Schritten. Für abgedeckte Volumen. Für abgedeckte Volumen, wenn abgesicherte Margin Größe angegeben ist. Für ausstehende Aufträge. Der daraus resultierende Margin-Wert wird als die berechnet Summe der Margen, die bei jedem Schritt berechnet werden. Berechnung für das aufgedeckte Volumen. Berechnung des Gesamtvolumens aller Positionen und Marktaufträge für jedes der Beine kaufen und verkaufen. Berechnung der gewogenen durchschnittlichen Position und Marktordnung offenen Preis für jeden Bein offenen Preis von Position oder Auftrag 1 Positionsvolumen oder Auftrag 1 offener Preis der Position oder Bestellung N Positionsvolumen oder Auftrag N Positionsvolumen oder Auftrag 1 Positionsvolumen oder Auftrag N. Rechnung des unbedeckten Volumens kleineres Beinvolumen wird von der größeren abgezogen. Das berechnete Volumen und der gewichtete Durchschnittspreis werden dann verwendet, um die Marge nach der entsprechenden Formel zu berechnen, die dem Symboltyp entspricht. Der gewichtete Durchschnittswert des Verhältnisses und des Zinssatzes wird unter Berücksichtigung der Margin Ratio und der Umwandlung der Margin Währung in die Depotwährung verwendet Für abgedecktes Volumen Wird verwendet, wenn der Hedged-Margin-Wert in einer Vertragsspezifikation angegeben ist. In diesem Fall wird die Marge für das abgesicherte, sowie das aufgedeckte Volumen berechnet. Wenn die Anfangsspanne für ein Symbol angegeben ist, wird der abgesicherte Margin als absoluter Wert angegeben Monetäre Begriffe. Wenn die Anfangsspanne nicht gleich 0 ist, wird die Kontraktgröße im Feld Hedged angegeben. Die Marge wird nach der Art des Finanzinstruments nach der Art des Finanzinstruments unter Verwendung der angegebenen Kontraktgröße berechnet Haben zwei Positionen Buy EURUSD 1 Los und verkaufe EURUSD 1 Los, die Kontraktgröße beträgt 100.000 Wenn der Wert von 100.000 im Feld Hedged angegeben ist, wird die Marge für die beiden Positionen nach 1 Los berechnet. Wenn Sie 0 angeben, keine Marge Wird für das abgesicherte abgedeckte Volumen belastet. Für jeden abgesicherten Los einer Position wird die Marge in Übereinstimmung mit dem Wert, der in der Hedged Margin Feld in der Vertragsspezifikation angegeben ist berechnet. Berechnung des abgesicherten Volumens für alle offenen Positionen und Marktaufträge aufgedeckt Volumen ist Subtrahiert vom größeren Bein. Berechnung der gewogenen durchschnittlichen Position und Marktordnung offener Preis offener Preis der Position oder Auftrag 1 Positionsvolumen oder Auftrag 1 offener Preis der Position oder Bestellung N Positionsvolumen oder Auftrag N Positionsvolumen oder Auftrag 1 Volumen Der Position oder des Auftrags N. Das berechnete Volumen, der gewichtete Durchschnittspreis und der abgesicherte Marginwert werden dann verwendet, um die Marge nach der entsprechenden Formel zu berechnen, die dem Symboltyp entspricht. Der gewichtete Mittelwert des Verhältnisses und der Rate wird unter Berücksichtigung der Margin-Ratio und Umwandlung Margin Währung in Einzahlungswährung. Rechnung für ausstehende Aufträge. Rechnung der Marge für jede ausstehende Auftragsart separat Kaufen Limit, Sell Limit, etc. Der gewichtete Mittelwert des Verhältnisses und Rate für jede ausstehende Auftragsart wird bei der Einnahme verwendet Berücksichtigung der Margin-Ratio und Umwandlung Margin Währung in Einlagen Währung. Used, wenn die Berechnung mit größeren Bein ist in der Hedged Margin Bereich der Vertragsspezifikation angegeben. Berechnung der Marge für kürzere und längere Beine für alle offenen Positionen und Marktaufträge. Berechnung der Marge für Jede ausstehende Auftragsart separat Kaufen Limit, Sell Limit, etc. Summieren Sie eine längere Bein-Marge Long-Positionen und Marktordnungen lange anhängige Aufträge. Summierung einer kürzeren Bein-Marge Short-Positionen und Marktordnungen kurze ausstehende Aufträge. Die größte aller berechneten Werte Wird als endgültiger Randwert verwendet. Änderungen in MQL5.Jetzt hat jede Position ihr einzigartiges Ticket Es entspricht in der Regel dem Ticket eines Auftrags, der verwendet wird, um die Position zu öffnen. Ein Ticket wird automatisch an alle verfügbaren Positionen nach dem Terminal-Update zugewiesen. Beim Ändern Oder schließen Sie eine Position im Hedging-System, stellen Sie sicher, dass es sein Ticket MqlTradeRequest Ticket Sie können auch ein Ticket im Netting-System angeben, aber Positionen werden durch ein Symbol name. position Position Ticket identifiziert Füllen Sie es beim Ändern und Schließen einer Position für Seine klare Identifizierung Es passiert in der Regel das Ticket eines Auftrags, der verwendet wird, um die Position zu öffnen. Position gegenüber entgegengesetzter Positionsticket Es wird verwendet, wenn eine Position durch eine entgegengesetzte, die an demselben Symbol geöffnet ist, aber in der entgegengesetzten Richtung geschlossen wird. MqlTradeTransaction enthält auch die beiden ähnlichen Felder. Einstellungskarte einer von der Transaktion betroffenen Position Es handelt sich um Transaktionen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Marktaufträgen TRADETRANSACTIONORDER mit Ausnahme von TRADETRANSACTIONORDERADD, wo noch kein Positionsticket zugewiesen ist und die Auftragsfolge TRADETRANSACTIONHISTORY. position gegenüber gegenüberliegende Positionskarte ist. Wird beim Schließen einer Position durch ein Gegenteil verwendet Man öffnete sich am selben symbol, aber in die entgegengesetzte richtung Es ist nur für Aufträge gefüllt, die eine Position durch eine entgegengesetzte in der Nähe schließen und schließt sich durch eine entgegengesetzte aus. Die neue PositionGetTicket-Funktion gibt ein Positionsticket durch einen Index in der Liste zurück Von offenen Positionen und wählt automatisch diese Position für die weitere Arbeit mit den Funktionen PositionGetDouble PositionGetInteger und PositionGetString aus. Die neue PositionSelectByTicket-Funktion wählt eine offene Position für die weitere Arbeit durch ein bestimmtes Ticket aus. PositionSelect wählt eine Position durch einen Symbolnamen für die weitere Arbeit mit dem PositionGetDouble PositionGetInteger aus Und PositionGetString-Funktionen Im Hedging-System, bei dem mehrere Positionen an einem einzigen Symbol vorhanden sein können, wählt die Funktion eine Position mit dem niedrigsten Ticket aus. Die neue Eigenschaft ACCOUNTMARGINMODE ermöglicht die Ermittlung der Margin-Berechnung und der Positionsrechnung auf einem Handelskonto.