Trading System Volatilitäts Ausbruch

Alles, was Sie über Breakout-Trading wissen, ist falsch. Wenige Trading-Strategien sind so divisiv wie die Trading-Bereich Breakout ein Ansatz, der wahrscheinlich hat so viele Kritiker wie Anhänger Dies wird durch die Ergebnisse der Suche Trading-Ausbrüche in Google Das erste Ergebnis bietet eine grundlegende Anleitung, Während die zweite betont Gründe Händler sollten nicht einmal versuchen, sie zu verwenden. Ja, Breakout Handel ist eine der ersten Trading-Strategien viele sind auf dem Gebiet der technischen Analyse eingeführt Was wir wirklich wissen wollen, obwohl ist, wer s korrekt sind Breakout Strategien eine gültige, rentable Methode für den Handel, oder sollten wir suchen anderswo für die schwer fassbaren Holy Grail. A Trader konzentriert sich auf Ausbrüche sucht nach einem engen Trading-Kanal oder Trading-Bereich in einer Sicherheit oder Futures, wo die Volatilität hat sich vermindert Das Ziel ist es, eine Position als Preis bricht aus diesem Trading-Kanal gleichzeitig mit einer Spike in offenen Interesse, so nutzen Sie die Erhöhung der Volatilität und fangen eine starke Trend bewegen. Das Konzept ist Sound in seinem Kern, da ein idealer Kontext, aber Kritiker haben einige Gültige Punkte Hierbei handelt es sich um die Gefahr von falschen Ausbrüchen, dass viele Preiskanalpausen wieder in den Breakout-Punkt zurückkehren werden. Oder jenseits sind die häufigsten als die idealen explosiven Bewegungen, die selten sind. Die meisten Händler, die mit Ausbrüchen beginnen, werden sich schnell der Nachteile bewusst Von dieser Strategie Gleichzeitig ist es aber leicht, viele Ausbrüche mit Lehrbuch-Perfektion zu sehen, so dass es schwierig ist, einfach nur das Handtuch zu werfen, besonders wenn man als neuer Trader keine Ahnung hat, was man weiter machen soll Wahrheit ist, die Art und Weise viele von uns sind gelehrt, um Ausbrüche zu tun ist falsch Trading ein Ausbruch beinhaltet mehr als nur die Erkennung eines Channeling-Markt und Platzierung eines Handels, wenn der obere Kanal angeblich gebrochen wird, mit einem Schutzstopp unter dem unteren Ende des Kanals oder Umgekehrt für eine kurze Position Ausgespannt unten zeigt ein gemeinsames Szenario Es zeigt einen 15-minütigen Kanalausfall, der in E-Mini-Dow-Futures stattfindet. Der Kanal bricht bei starker Dynamik nur, um sich schnell über die nächsten 15 Minuten zu drehen Oberes Ende des Handelskanals, wo traditionelle Stopps platziert werden würde Diese Flush in der Dow sank so schnell wie es begann Futures ging auf eine starke Pause senken während der meisten des Morgens. Mit traditionellen Breakout-Strategien, die früheren Flush hätte viele genommen Trader aus einer Short-Position, die bei der ersten Pause unterbrochen wurde. Nicht nur, dass eine rentable Bewegung stattfindet, ohne den Möchtegern-Short-Trader, aber eine anfängliche, letztlich korrekte Position wurde mit einem bedeutenden Verlust gestoppt. Dies ist das Lehrbuchbeispiel warum Sie sollten nicht tauschen Ausbrüche. Sehr entlassen den Handel gezeigt, da noch ein Breakout, die didn t Arbeit, aber nichts tut uns zu helfen, zu verstehen, wie man Geld mit dieser Strategie Es gab zahlreiche Anzeichen dafür, dass der Auslöser in Flush aus gezeigt war ein hohes Risiko, Obwohl der Kanal selbst war ein starker Pannenkandidat Es ist nur eine Frage zu wissen, was du suchst. Related Articles. Method I Volatility Breakout. Years vor der späten Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review interviewte mich für diese Veröffentlichung Nach dem Interview wir Englisch: www. goethe. de/ins/jp/tok/prj/aku/akm/en3097303.htm Das Interview mit der allmählich umgekehrten Befragung - und es kam heraus, dass sein Lieblings-Warenhandels-Ansatz der Volatilitäts-Ausbruch war, den ich kaum an meine Ohren glauben konnte. Hier ist der Kerl, der mehr Handelssysteme untersucht hat - und so streng gemacht - Als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill von Futures Truth und er sagte, dass seine Annäherung der Wahl zum Handel war das Volatilitäts-Breakout-System Der sehr Ansatz, den ich am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchung. Möglicherweise die eleganteste direkte Anwendung Von Bollinger Bands ist ein Volatilitäts-Breakout-System Diese Systeme gibt es schon lange und gibt es in vielen Sorten und Formen. Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein bisschen Als die Zeit ging im Durchschnitt wahre Reichweite War oft ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann Volatilität, wie wir es jetzt verwenden, wurde als Faktor integriert, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkt, dass Breakout Signale besser funktionierten, wenn die Mittelwerte, Bänder, Umschläge, etc Waren näher zusammen und das Volatilitäts-Breakout-System wurde geboren. Sicherlich sind die Risiko-Belohnungsparameter besser ausgerichtet, wenn die Bands schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System. Unsere Version des ehrwürdigen Volatilitäts-Breakout-Systems nutzt BandWidth, um die Vorbedingung zu setzen und nimmt dann eine Position, wenn ein Ausbruch auftritt Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Stopp-Ausgang für diesen Ansatz Erstens, Welles Wilder s Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept Im Falle eines Stopps für ein Kaufsignal ist der Anfangsstopp nur unterhalb des Bereichs Der Ausbruch-Formation und dann inkrementiert aufwärts jeden Tag der Handel ist offen Genau das Gegenteil gilt für einen Verkauf Für diejenigen, die bereit sind, größere Gewinne zu verfolgen als diejenigen, die durch die relativ konservative Parabolic Ansatz, ein Tag der entgegengesetzten Band ist ein ausgezeichnetes Ausgangssignal Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und Ergebnisse in längeren Trades So, in einem Kauf verwenden ein Tag der unteren Band als Ausgang und in einem Verkauf verwenden ein Tag der oberen Band als Ausstieg. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Umsetzung Methode I Ist so etwas wie ein Kopf gefälscht - diskutiert im vorigen Kapitel Der Begriff kam aus dem Hockey, aber es ist auch in vielen anderen Arenen vertraut Die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis zu einem Gegner Als er skates er dreht sich seine Kopf in Vorbereitung, um den Verteidiger zu übergeben, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, dreht er seinen Körper auf die andere Art und schlägt sicher seinen Schuss aus einem Squeeze, Aktien oft das gleiche, die sie zuerst Finte in die falsche Richtung und dann machen die echte Bewegen Sie in der Regel, was Sie sehen werden, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der realen Bewegung Am häufigsten wird dies in den Bands auftreten und Sie gewann t bekommen ein Breakout-Signal, bis nach dem richtigen Umzug ist unterwegs Allerdings, wenn Die Parameter für die Bands wurden verschärft, da so viele, die diesen Ansatz verwenden, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen Peitsche vor dem eigentlichen Handel erscheinen. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälle als andere Werfen Sie einen Blick In der Vergangenheit Squeezes für den Artikel, den Sie erwägen und sehen, ob sie Kopf Fälschungen Einmal ein Faker. For diejenigen, die bereit sind, einen nicht-mechanischen Ansatz Trading Kopf Fälschungen nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung Ist eingestellt - dann suche den ersten Schritt weg von der Handelsspanne Handel eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes Fälschung, Hinzufügen der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder entgegengesetzten Band-Tag zu stoppen Halten Sie sich von verletzt. Wo Kopf fakes aren ta Problem, oder die Band-Parameter aren t fest genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode Ich gerade nach oben Nur auf einen Squeeze warten und gehen mit dem ersten Ausbruch. Lautstärke-Indikatoren können wirklich Wert hinzufügen In der Phase vor dem Kopf gefälschte nach einem Volumen-Indikator wie Intraday Intensity oder Akkumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern Dies sind alle Volumen Indikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System, das auf dem Squeeze basiert, können die Standardparameter 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standardabweichungsbänder sein. Das ist wahr, weil in dieser Phase der Aktivität die Bands ziemlich eng beieinander liegen Und damit die Auslöser sind ganz in der Nähe Allerdings können einige kurzfristige Händler vielleicht den Durchschnitt ein bisschen verkürzen, sagen zu 15 Perioden und ziehen die Bands ein bisschen, sagen zu 1 5 Standardabweichungen. Es gibt einen anderen Parameter, der sein kann Set, die Rückblick-Periode für den Squeeze Je länger du die Rückblick-Periode stellst - erkenne an, dass die Voreinstellung sechs Monate ist - je größer die Kompression, die du erlernen wirst und desto explosiver wird die Setups sein Sei weniger von ihnen Es gibt immer einen Preis zu bezahlen es scheinen. Method ich zuerst entdeckt Kompression durch die Squeeze und dann sucht Bereich Erweiterung zu kommen und geht mit ihm Ein Bewusstsein für Kopf Fälschungen und Volumen Indikator Bestätigung kann deutlich hinzufügen, um die Aufzeichnung von Dieser Ansatz Screening eine vernünftige Größe Universum von Aktien - mindestens mehrere hundert - sollte mindestens mehrere Kandidaten zu finden, um an einem bestimmten Tag zu bewerten. Look für Ihre Methode Ich Setups sorgfältig und dann folgen ihnen, wie sie sich entwickeln Es gibt etwas zu suchen Bei einer großen Anzahl dieser Setups, vor allem bei Volumenindikatoren, die das Auge anweist und damit den zukünftigen Selektionsprozess informiert, da keine harten und schnellen Regeln jemals ich hier fünf Charts dieser Art vorstellen kann, um dir eine Vorstellung davon zu geben, was zu suchen ist. J Welles Wilder, Jr Volatility Breakout Trading Strategy Entry. I Trading Strategy. Developer J Welles Wilder, Jr Concept Trend-basiert auf Volatilitätsausbrüchen Quelle Wilder, JW 1978 Neue Konzepte in technischen Handelssystemen Greensboro Trend Research Research Goal Performance-Überprüfung der 2-Phasen-Umkehrmodell lang kurz Spezifikation Tabelle 1 Ergebnisse Abbildung 1-2 Portfolio 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsektoren Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes Daten 33 Jahre seit 1980 Testplattform MATLAB. II Sensitivity Test. All 3- D-Diagramme folgen 2-D-Konturdiagramme für Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Prozent Profitable Trades und Avg Win Avg Loss Ratio Das endgültige Bild zeigt die Sensitivität von Equity Curve. Tested Variables Constant LookBack Definitions Tabelle 1.Figure 1 Portfolio Performance Inputs Tabelle 1 Kommission Slippage 0.