Least Quadrate Gleit Durchschnitt Formel

8 5 Endpunkt Moving Average. Der Endpunkt Gleitende durchschnittliche EPMA stellt einen durchschnittlichen Preis durch die Anpassung einer kleinsten Quadrate gerade Linie siehe Lineare Regression durch die Vergangenheit N Tage Schlusskurse und nehmen den Endpunkt der Linie dh die Linie wie am letzten Tag als Durchschnitt. Diese Berechnung geht durch eine Reihe von anderen Namen, einschließlich der kleinsten Quadrate gleitenden Durchschnitt LSQMA, bewegte lineare Regression und Zeitreihe Prognose TSF Joe Sharp s modifizierten gleitenden Durchschnitt ist die gleiche Sache zu. Die Formel endet ein einfacher gewichteter Durchschnitt der Vergangenheit N Preise, mit Gewichten von 2 N-1 bis zu - N 2 Dies ist leicht aus den kleinsten Quadrate Formeln abgeleitet, aber nur auf die Gewichtungen die Verbindung zu den kleinsten Quadraten ist überhaupt nicht offensichtlich Wenn p1 ist heute s, p2 Gestern, etc. Die Gewichte verringern sich um 3 für jeden älteren Tag und gehen negativ für das älteste Drittel der N Tage Die folgende Grafik zeigt, dass für N 15. Die Negative bedeuten, dass der Durchschnitt übergewichtig ist auf die jüngsten Preise a Nd kann Preis-Aktion nach einem plötzlichen Sprung überschreiten Im Allgemeinen aber, weil die eingelegte Linie bewusst durch die Mitte der jüngsten Preise geht, ist die EPMA in der Mitte der jüngsten Preise oder eine Projektion von wo sie schien zu trending. It s interessant zu sein Um die EPMA mit einer einfachen SMA zu vergleichen, siehe Simple Moving Average Ein SMA wirkt effektiv eine horizontale Linie durch die Vergangenheit N Tage Preise ihre mittlere, während die EPMA zieht eine schräge Linie. Die Trägheitsindikator sehen Inertia nutzt die EPMA. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde. Chart ist freie Software, die Sie verteilen können und sie unter den Bedingungen der GNU General Public License veröffentlichen können, wie sie von der Free Software Foundation entweder Version 3 oder nach Ihrer Wahl veröffentlicht wird Irgendeine spätere version. Moving Averages Stuff. Motivated durch E-Mail von Robert BI erhalten diese E-Mail fragen über die Hull Moving Average HMA und. Und du hast noch nie davon gehört, bevor Uh das richtig ist. In der Tat, als ich gegoogelt habe, entdeckte ich viele gleitende Durchschnitte, die ich noch nie gehört habe, wie z. B..Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Least Square Moving Average. Triangular Moving Durchschnitt. Adaptive Moving Average. Jurik Moving Average. Also ich dachte, wir reden über gleitende Durchschnitte und. Habtest du das vorher getan, wie hier und hier und hier und hier und ja ja, aber das war, bevor ich von all diesen anderen gleitenden Durchschnitten wusste. In Wirklichkeit waren die einzigen, mit denen ich spielte, diese, wo P 1 P 2 P N sind die letzten n Aktienkurse P n die jüngsten. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K wobei K n. Weighted Moving Average WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K wobei K 1 2 nnn 1 2.Exponential Moving Average EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K wobei K 1 2 1 1. Whoa Ich habe noch nie gesehen, dass EMA Formel, bevor ich immer thoguht es war ja, es ist normal Anders geschrieben, aber ich wollte zeigen, dass diese drei ähnliche Rezepte haben Sehen Sie die EMA Zeug hier und hier In der Tat sehen sie alle wie. Hinweis, dass, wenn alle Ps gleich sind, sagen, Po, dann ist der gleitende Durchschnitt gleich Po als Gut und das ist der Weg, den jeder sich selbst respektierende Durchschnitt verhalten sollte. Also, was ist am besten definieren besten. Hier sind ein paar gleitende Durchschnitte, versuchen, eine Reihe von Aktienkurse, die in einer sinusförmigen Weise variieren zu verfolgen. Aktienkurse, die einer Sinuskurve folgen Wo haben Sie einen Vorrat gefunden, wie dieser Achtung beachten Sie, dass die üblicherweise verwendeten gleitenden Durchschnitte SMA, WMA und EMA ihr Maximum später als die Sinuskurve erreichen. Aber was ist mit dem HMA Kerl Er sieht ziemlich gut aus Yeah, und das ist, was wir über Tatsächlich sprechen wollen. Und was ist das 6 in HMA 6 und ich sehe etwas namens MMA 36 und Patience. Hull Moving Average. Wir beginnen mit der Berechnung der 16-Tage gewichteten Moving Average WMA wie so 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K mit K 1 2 16 136 Obwohl es nett und smoooth ist, wird es eine Verzögerung größer als wir d mögen Also schauen wir uns die 8-Tage-WMA an. Ich mag es ja, es folgt den Preisvariationen ganz schön, aber es gibt mehr Während WMA 8 auf neuere Preise schaut, hat es immer noch eine Verzögerung, also sehen wir, wie viel die WMA sich geändert hat, wenn sie von 8-tägig bis 16-Tage gegangen ist Dieser Unterschied würde so aussehen In gewissem Sinne gibt dieser Unterschied einen Hinweis darauf, wie sich WMA ändert, also fügen wir diese Änderung zu unserem früheren WMA 8 hinzu, um 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA zu geben Warum nennen es MMA ich stottern. Anyway, MMA 16 würde so aussehen. Ich nehme es Geduld da s mehr Jetzt stellen wir die magische Umwandlung vor und erhalten ta-DUM. Das ist Ja, wie ich es verstehe. Aber was ist das magische Ritual Nachdem ich eine Reihe von MMAs mit den 8-tägigen und 16-tägigen gewichteten gleitenden Durchschnitten erstellt habe, starren wir uns auf diese Sequenz von Zahlen an. Dann berechnen wir die WMA in den letzten 4 Tagen. Das gibt den Hull Moving Average Dass wir HMA genannt haben. Huh 16 Tage dann 8 Tage dann 4 Tage werfen Sie eine Münze, um zu sehen, wie viele Sie eine Anzahl von Tagen wählen, wie n 16 Dann schauen Sie auf WMA n und WMA n 2 und berechnen MMA 2 WMA N 2 - WMA n In unserem Beispiel, dass d 2 WMA 8 - WMA 16 Dann berechnen Sie WMA sqrt n mit nur die letzten sqrt n Zahlen aus der MMA-Serie In unserem Beispiel, dass d berechnen ein WMA 4, mit dem MMA Serie. Und für das lustige SINE-Diagramm Wie geht das? Also wo s die Kalkulationstafel Ich arbeite immer noch daran Es ist interessant zu sehen, wie die verschiedenen gleitenden Mittelwerte auf Spikes reagieren. Ist HMA wirklich ein gewichteter gleitender Durchschnitt Nun, lassen Sie uns sehen. Wir haben MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 oder MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16. Aus sanitären Gründen schreiben wir das so wie MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Beachten Sie, dass alle Gewichte zu 1 addieren, wp 2 1 36 - 1 136 K für K 1, 2 8 und wk - 1 136 K für K 9, 10 16. Danach das magische Quadratwurzel-Ritual, wo sq. 16 4 ist Wir erinnern daran, dass P 16 der jüngste Wert HMA der 4-Tage-WMA der obigen MMAs w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P ist -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 bemerkend, dass 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Was der MMA 16 die letzten 16 Tage verwendet, Zurück zu dem Preis, den wir anrufen P 1 Wenn wir den 4-tägigen gewogenen Durchschnitt von ihnen thar MMAs berechnen, werden wir mit gestern s MMA und das geht zurück 1 Tag vor P 1 und am Tag davor, geht die MMA zurück zu 2 Tage vor P 1 und am Vortag. Okay, also rufst du sie an P 0 P -1 Du hast es bekommen So eine 16-tägige HMA tatsächlich verwendet Info, die mehr als 16 Tage zurückgeht, richtig Sie haben es. Aber es gibt negative Gewichte für sie alte Preise Ist das legal Der Beweis ist in der. Yeah, ja der Beweis ist im Pudding Also was macht die Kalkulationstabelle So weit es so aussieht, wie es aussieht Klicken Sie auf das Bild zum Download Sie können eine SINE-Serie oder eine RANDOM-Serie von Aktienpreisen wählen Für die letzteren, jedes Mal, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken Sie erhalten einen anderen Satz von Preisen Dann können Sie die Anzahl der Tage wählen, die wir n n haben. Zum Beispiel haben wir n 16 für unser Beispiel verwendet. Weiter, wenn Sie die SINE-Serie wählen, können Sie Spikes einführen und sie entlang der Grafik verschieben This. Hinweis, dass wir n 16 und n 36 im Bild der Kalkulationstabelle verwendet haben, Ursache n 2 und sqrt n sind beide Integer Wenn Sie etwas wie n 15 verwenden, verwendet die Kalkulationstabelle den INT eger Teil von n 2 und sqrt n, nämlich 7 und 3. Also, ist die Hull Moving Average die besten Bestimmen am besten. Was ist mit diesem Jurik Durchschnitt Ich weiß nichts davon Es ist proprietär und du musst bezahlen, um es aber zu verwenden, lass s mit gleitenden Durchschnitten spielen. Ein anderer Moving Average. Suppulieren, dass anstelle des gewichteten Moving Average, wo die Gewichte proportional zu 1, 2 sind , 3 wir verwenden das magische Hull-Ritual mit dem exponentiellen Moving Average Das ist, wir betrachten. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAG Ja, das s M oving A verage g immick oder M oving A verage g eneralisiert oder M oving A verage g rand oder. Oder M oving A verage g ummy Pay Aufmerksamkeit Wir wählen unsere Lieblingszahl von Tagen, wie n 16, und berechnen MAg n,, k EMA nk - 1 EMA n Wir können mit spielen und k und sehen, was wir bekommen Zum Beispiel hier Sind ein paar MAgs, wo wir noch an 16 Tagen anhängen, aber die Werte von und k. MAg ändern 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16.Hinweis, dass wir, wenn wir k 3 wählen, nk bekommen 16 3 5 333 was wir in einfacher und einfacher 5 0 umwandeln. Warum ziehst du nicht mit Hulls Entscheidungen 2 und k 2 gute Idee Wir d bekommen this. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Sieht aus wie das Diagramm mit 1 5 und k 3 Es tut, tu es tat Du hast es noch einmal getan Möglicherweise Also, was ist mit dem quadratwurzelnden Ritual, das ich das als Übung für dich verlasse. Okay, beim Spielen mit dem MAG-Ding finde ich, dass Hull sk 2 ganz gut funktioniert So dass wir hier bleiben, aber wir bekommen oft einen ziemlich schönen Durchschnitt, wenn wir nur ein kleines Stück der Veränderung hinzufügen EMA n 2 - EMA n In der Tat, wir werden nur einen Bruchteil dieser Veränderung, die d geben MAg n, EMA N 2 EMA n 2 - EMA n Das heißt, wir wählen 0 5 oder vielleicht nur 0 25 oder was auch immer und verwenden. Zum Beispiel, wenn wir unsere Gaggle der sich bewegenden Mittelwerte vergleichen, wie sie eine STEP-Funktion verfolgen, erhalten wir diese, wo wir für MAg nur 1 2 der Änderung Yeah hinzufügen, aber was ist das Besten Wert der Beta Definieren Sie die beste Anmerkung, dass Beta 1 die Hull-Wahl ist, außer wir re verwenden EMAs anstelle von WMAs Und Sie lassen das Quadratwurzel-Ding Uh, ja ich vergaß das. Anmerkung Die Kalkulationstabelle ändert sich von Stunde zu Stunde Es sieht derzeit aus Dieses. Sehr, um mit zu spielen. Ich habe mir eine Kalkulationstabelle, die wie folgt aussieht auf das Bild zum Download. Sie wählen Sie eine Aktie und klicken Sie auf eine Schaltfläche und erhalten Sie ein Jahr s Wert der täglichen Preise Die Sie wählen entweder HMA oder MAg, ändern die Anzahl der Tage und, für MAg, der Parameter, und sehen, wann man KAUFEN ro SELL. Wenn auf der Grundlage von welchen Kriterien Wenn der gleitende Durchschnitt DOWN x von seinem Maximum über die letzten 2 Tage ist, kaufst du im Beispiel x 1 0 Wenn es von jedem Minimum in den letzten 2 Tagen geht, verkaufst du im Beispiel, Y 1 5 Sie können die Werte von x und y ändern. Ist es gut diese Kriterien, die ich sagte, dass es etwas zu spielen war. Es gibt diese andere Glättung Technik namens Hodrick-Prescott Filter Mit Hilfe von Ron McEwan, ist es jetzt in dieser Kalkulationstabelle enthalten. Ist es irgendwie gut, mit ihm zu spielen Sie merken, dass es einen Parameter gibt, den Sie in Zelle M3 ändern können und KAUFEN und SELL Signale. Mean Reversion Modern Day Moving Averages. Author GunjanDuaa Oktober 04, 2012.Moving Durchschnitte sind eine der am häufigsten verwendeten Indikatoren In der technischen Analyse Studien Was begann mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt und dann in Richtung exponentielle gleitenden Durchschnitt hat im Laufe der Zeit und Advent von Computer programmierten Software s haben Techniker zu experimentieren und kommen mit neuen Arten von Daten Berechnung. Mean Reversion deutet darauf hin, dass die Die Vermögenspreise werden sich letztlich auf den Mittelwert oder den Durchschnitt vor der Trenderweiterung oder der Trendumkehr umkehren, kann es sein, dass die Preise in den Durchschnitt zurückkehren oder für eine Weile konsolidieren werden, bis es dem Durchschnitt näher kommt, dies ist ein Prozess, auf dem Viele Handelssysteme basieren darauf, wo Maßnahmen ergriffen werden, wenn die jüngsten Aufführungen von ihren historischen Durchschnittswerten abweichen. MODERN MOVING AVERAGES. Simple Umzug averag Es werden immer noch von vielen benutzt, aber mit der Zeit und einer Anforderung, den Preis zu messen unterschiedlich gemacht Weg für neue Gedanken und neue Mittelwerte In diesem Artikel werde ich erklären, neuere Bewegungsdurchschnitte, die mit Zeit und Notwendigkeit entwickelt haben. DOUBLE EXPONENTIAL DEMA UND TRIPLE TEMA. A bewegen Durchschnitt ist eine glatte, geschwungene Linie, die die visuelle Bestätigung des längerfristigen Trends eines Durchschnitts liefert, sie sind nacheilende Indikatoren, wo schnellere Bewegungsdurchschnitte choppy sind und längerfristige Mittelwerte glatter sind, um die Zeitverzögerung zu verringern, die diese modifizierten exponentiellen Mittelwerte von ihnen gedacht wurden Werden für die Bereitstellung von Signalen in Crossover oder Trend Bestimmung früher als andere gleitende Mittelwerte verwendet. DOING THE MATH. Double Exponential MA Formula. DEMA 2 EMA - EMA EMA. Triple Exponential MA Formula. TEMA 3 EMA - 3 EMA EMA EMA EMA EMA. EMA EMA 1 Schließen - EMA 1.N Die Glättungsperiode. Chart 1 hat gleitende durchschnittliche Crossover, es zeigt deutlich, dass TEMA signalisiert das früheste, gefolgt von DEMA und dann Simple Moving Durchschnitt So die Verzögerung Ist reduziert und wir können den Trend früher eingeben. ISPLACED MOVING AVERAGE DispMA. A DispMA ist ein gleitender Durchschnitt, der vorwärts oder rückwärts durch ein bestimmtes Zeitintervall angepasst werden kann Verschieben der Moving Average Backward, um in der langfristigen Trend zu bleiben, wird es eine Wenn der Zähler-Trend sich entwickelt, wird es eine führende Wirkung zu schaffen. Das Ziel der DisMA ist es, plötzliche Whipsaws zu vermeiden, die in der Regel in den gereiften Trend oder News-bezogenen Veranstaltungen kommen, wird die Verschiebung Verursachen weniger Anzahl von falschen Signalen Die üblichen Verschiebungsstufen sind 3 Tage bis 5 Tage vorwärts oder zurück Es kann verwendet werden, um Unterstützung und Widerstände oder als Crossover-Signal zu finden und auch sehr nützlich in zyklischen Studien. Chart 2 zeigt, dass die längere gleitenden Durchschnitt platziert Vorwärts hält uns in den Trend, während der kürzere gleitende Durchschnitt, der rückwärts platziert wird, hilft uns, einen rechtzeitigen Ausgang zu erhalten. WEIGHTED MOVING DURCHSCHNITT WMA. Let s einen Blick auf eine andere Art von bewegten aver Alter Das Ziel der WMA ist es, die Verzögerung wegzunehmen und den Empfindlichkeitsfaktor auf den Preis zu erhöhen. Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist gewichtet durchschnittlich der letzten n Preise, bei denen die Gewichtung um 1 mit jedem vorherigen Preis sinkt. Kalkulation n Pn n - 1 Pn -1W - 2 Pn-2 n - n - 1 Pn-n-1 nn - 1 n - n - 1.WMA reagiert schneller auf Preisänderungen, weil es mehr Wert auf die jüngsten Preisbewegungen gibt, wie es den Trend zeigt Schneller im Vergleich zu den einfachen gleitenden Durchschnitt. LEAST QUADRATEN BEWEGEN DURCHSCHNITT. This gleitenden Durchschnitt manchmal auch als Endpunkt Moving Average genannt Es basiert auf lineare Regression, sondern nimmt es einen Schritt nach vorne, indem sie schätzen, was wäre passiert, wenn die Regressionslinie fortgesetzt wurde , So dass es mehr reagiert auf Trends und Spotting die Trends früher im Vergleich zu anderen gleitenden Durchschnitten. Gebrauchte vor allem als Crossover-Signal mit sich selbst oder mit anderen gleitenden Durchschnitt oder kann mit dem Preis bewegen über oder unter ihm als Kauf oder Verkaufssignal verwendet werden. In Diagramm 3 wir plotten Drei gleitende Durchschnitte in einem Diagramm der erste ist Least Square Moving durchschnittlich grün auch als Endpunkt gleitenden Durchschnitt genannt Die Red Circles zeigen den Preisanstieg über dem Durchschnitt zeigt Veränderung in Trend oder Endpunkt der Trend nach oben und unten helfen, die Position zu verlassen oder Nehmen Sie das Gegenteil Handel. Die anderen zwei sind WMA dick violett und EMA gestrichelt Red, Berechnung der beiden Durchschnittswerte ist fast gleich, aber in WMA mehr Gewicht wird auf den aktuellen Preis gegeben, so zeigt es, dass WMA ist näher an den Preis im Vergleich zu EMA. WILDERS MOVING AVERAGE. As der Name schlägt vor, dass dies von Welles Wilder der große Techniker, dessen Werke gehören Relative Stärke Index RSI, Durchschnitt Directional Index ADX Parabolic Sar und Durchschnitt True Range ATR Dies wird manchmal als die modifizierte gleitenden Durchschnitt das Ziel ist zu glätten Die Preisbewegungen, um Preistrends zu identifizieren. Wilder EMA Preis heute K EMA gestern 1-k. Wo k 1 N, N Anzahl der Perioden. Die Formel ist ähnlich wie EMA, die 2 Parameter hat, eine Zeitreihe und Ein Rückblick und es gibt eine glatte Linie zurück Preis bleiben und schließen über dem Durchschnitt wird als Aufwärtstrend und darunter als Abwärtstrend. Chart 4 zeigt zwei Durchschnitte unter Wilders Berechnung Der längere gleitende Durchschnitt kann für Trendfindung und kürzer für verwendet werden Handel für den Kauf auf Dip und verkaufen auf steigen Crossover bietet Trading-Signale, aber mit einem lag. RISING EQUITY CRUVE. Alle jeder nutzt gleitende Durchschnitte in Handelspreis Trends, diese neuere gleitende Durchschnitte helfen Händler Trading Trend in einer besseren Weise und bauen einen feineren Handel System zum Verständnis der Markttrends, was eine steigende Aktienkurve ergibt.